シストレで勝てない“原因”は、大きく3つしかありません。
- 「バックテストは＋100%なのに実運用でマイナス…」
- 「勝率65%のはずが3ヶ月で資金半分に…」
- 「10万円で買ったストラテジーが全然勝てない…」
あなたは今、こんな状況ではないでしょうか？
結論から言えば、
原因のほとんどは「優位性」「
バックテスト
の再現性」「リスク管理」の3つに集約されます。
この3つを理解すると、どんなロジックでも“なぜ勝てないのか？” を自分で判断できる軸が手に入ります。
✅️ このページでは“要点だけ”を解説しています。
詳しい手法や計算方法は、各リンク先で深掘りできます。
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ストラテジーの売り文句を安易に信じるのは危険
「 勝率 70％！月利10％！推奨 ロット 〇〇で安全運用！」
こんな売り文句、一見すると完璧ですよね。
ですが、この数字は “何も示していません”。
理由①：その数字がどの条件で出たものか不明
- 銘柄・期間・市場環境・ボラティリティ
- → どれが違っても結果は大きく変わります。
✅️ “70% の 勝率 ”だけを見ても再現性はゼロです。
理由②：バックテストの数字は現実と乖離する
バックテスト では、
- 約定ズレなし
- 手数料ほぼゼロ
- 板の薄さを考慮しない
という理想条件で計算されている事が多いです。
実運用では、
- スリッページ
- コスト
- 流動性不足（板が薄い）
これらで成績が大きく崩れます。
理由③：推奨ロットが全くアテにならない
最適な ロット は 運用資金で変わります。
同じ1
ロット
でも資金10万 / 100万 / 1000万 ではリスクが別物。
にもかかわらず「推奨
ロット
〇〇」は論理的に破綻しています。
では、どう対応すれば良いのか？
ポイントは3つです。
- 優位性があるか
- バックテストの再現性が確保されているか
- リスク管理が破綻していないか
この3つだけで、トレードの失敗要因の多くを潰せます。
1. 優位性があるか
「なんとなく良さそう」では絶対に勝てません。見るべきは数値です。
- 勝率
- PF（プロフィットファクター）
- RR（リスクリワード）
- 最大DD
- 期待値
例えば 勝率 70%でも RRが0.4なら、 期待値 はマイナス になります。
2. バックテストの“再現性”は適切か
バックテスト の良い数字はスタート地点。重要なのは「現実で再現できるか」。
- カーブフィッティング（過剰最適化）
- サンプル不足
- 期間依存
- 特定相場だけ強いロジック
これらはすべて危険サイン。
実運用コスト・流動性・約定のズレを考慮しているか
バックテスト は理想的条件で動きます。
手数料・スリッページ
- 手数料0、スリッページ0で “年利50%！
- → 実運用ではプラスが一気にマイナスへ。
流動性の制約
バックテスト
は
ローソク足
データのみ。
→ 板情報（Level 2）は反映されない。
だから、
- 本来買えない量を「買えた」と判定する
- 大口注文で相場に与える影響を無視する
という不自然な前提が積み重なります。
3. リスク管理（ロット管理）が間違っていないか
どんな優秀な戦略も、 ロット 管理を間違えると一発で破綻します。
ケリー基準 ・バルサラ表を使えば、
- 「理論的に最適なロット」
- 「破産確率を0.1%に抑えるロット」
を計算できます。
ドローダウン（DD）と運用者自身のメンタル管理
✅️ ここまでの3つが戦略設計の核心ですが、多くの人が最後に直面するのが “メンタル管理” の問題です。
基本的にはこの3つを正しく理解して設計できていれば、長期的に勝てる可能性は一気に高まります。
しかし、多くの人が最後にぶつかる壁があります。それが 「 ドローダウン （DD）と運用者自身のメンタル管理」 です。
どれだけ理論的に完璧な戦略でも、
- DDが想定より深くなる
- 連敗が続く
- 資産曲線が横ばいの期間が長い
こういった局面で ルール逸脱が起きると、すべてが崩れます。
忍耐の期間は必ず発生する
ざっくり言うと、どうしても “ガマンの期間” が発生します。
そしてこの期間に訪れる 疑心暗鬼・不安・焦り に耐えながら、それでも ルールを崩さず淡々と売買を執行し続ける のは、正直"かなりしんどい"です。
例えば──
- 直感的には「下がりそう」と感じる。
- →でもシステムは「ここがエントリーポイント」と示す。
- →ルール通りにエントリーする。
- →途端に下がる。
- そしてこういった売買が、 1ヶ月以上繰り返して資金がジワジワ減る。
こういったことが、実際に起こりえます。
それでも、ルール通りに執行し続けなければいけません。
最後に残るのは“メンタルの壁”
この“忍耐の期間”は机上の知識では埋まりません。
運用者自身が経験を積むことで、徐々に慣れていくしかない領域です。
言い換えると、勝てる戦略を持っているのに勝てない人の“最後の敗因”は、
戦略そのものではなく、システムを信じ切れないメンタル。
メンタルへの備えは下記でも詳しく紹介しています。
👉️ 損失に耐える力|システムトレード運用者のメンタルと実践マインド
まとめ：勝てない理由は「理解不足」に起因する戦略設計の脆さとメンタルが原因の可能性が高いです。
多くの人が勝てないのは、戦略が悪いのではなく
- 優位性
- バックテスト
- リスク管理
この3つの理解が浅い可能性が高いです。
さらに、長期で運用する上では メンタル管理の難しさ も勝敗を左右します。
どれだけ理論的に完璧な戦略でも、連敗やDDの期間に耐え切れずルールを逸脱すると全てが崩れるのが システムトレード の現実です。
逆にこの3つを押さえ、かつ ガマンの期間を耐え抜くメンタル を持てば：
- どんなロジックが危険か
- どんなバックテストが信用できるか
- どんな戦略が長期で残るか
が自然と理解できるようになります。
✅️ ※どんな戦略でも「市場環境の変化」で優位性が薄れる可能性はあります。
だからこそ、優位性、 バックテスト の再現性と、リスク管理の3つがセットで重要になります。
下記の記事を順番に沿って進めれば、
「精度の高い バックテスト → 実運用に耐えうるロジック評価」 までスムーズに理解できます。
あなたの状況に応じて、必要な情報を選びながら活用してください。
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