【無料】トレードリスク診断ツール|ケリー基準・破産確率で安全ロットを確認

現在のロット設定がケリー基準を超えていないか診断します。
モンテカルロ法により、現実的な破産確率をシミュレーション。

バルサラ破産確率診断 (Risk of Ruin)

✅️ 入力値は「統計的に有意な過去トレードデータ」から取得してください。 ※最低100トレード以上の 勝率・平均利益・平均損失を定量的に抽出。 ※TradingViewを利用した入力値の取得・確認方法はこちらで解説しています ※TradingView以外でも数値が出せれば対応可能です。

勝率（%）平均利益（%）平均損失（%）固定損切り（円・任意）資金量（円）破産ライン（円）株価（円/株）ロット（株）

💡 「固定損切り（円）」入力時はそれが優先されます。省略時は「平均損失」から計算（相場急変時にリスク過小評価の可能性あり）。

「破産確率を診断する」ボタンクリックで結果が表示されます。

損益比率：1.20

ケリー基準：8.33%

ハーフケリー：4.17%

あなたのリスク比率：1.00%

平均ロスカット額： 10,000円

破産確率： ****

⚠️ 本ツールはバックテスト結果に基づく理論的な推定です。相場は非定常であり、過去の成績は未来を保証しません。実際の運用は、必ずご自身の判断とリスク許容度に応じて行ってください。

ケリー基準は理論値であり、実運用では ハーフケリー以下 が一般的な安全域です。
モンテカルロ法は過去の損益分布をもとに 資産推移を疑似的に再現する手法です。ランダム性を含むため、破産確率は試行ごとに微小に変動します（統計的ゆらぎ）。
本計算にはスリッページ・手数料・相場レジーム変化は含まれていません。 実運用は控えめなロット設計を推奨します。
破産ラインとは「資金がこの水準を下回った場合、戦略が継続できないと判断する基準」です。

資金を最大化する理論的なリスク割合。
勝率と損益率から「資金の何％を賭けるべきか」を計算。
実運用では「ハーフケリー（50%）」以下を推奨。

連続負けで資金が尽きる確率を数学的に計算。
モンテカルロ法で「現実の分布」を再現し、より正確に。
1%未満が推奨、0.1%以下が安全圏。

@管理人

質問・リクエスト・感想など、気軽にコメントしてください
※ コメントへの個別返信は行っておりません。
すべてのコメント・ご質問は必ず拝見し、コンテンツ改善の参考にさせていただいています。
限られた時間を「より正確で役立つ情報の発信」に集中するため、何卒ご理解ください。